职责描述: 1.负责金融衍生工具估值定价、风险计量模型验证及日常监控等模型生命周期管理工作； 2.负责公司各类估值模型和风险计量模型的研究、开发和优化，包括但不限于复杂衍生品估值模型以及VaR/ES、压力测试、信用评级、违约率、违约损失率、违约风险敞口、信用减值、PFE/CVA等风险计量模型，推进风险资本计量高级法的研究和实施； 3.协助研究并运用人工智能方法，完善风险预警体系，推进风险管理系统的智能化建设； 4.协助建设并完善风险管理系统相关应用功能。 任职要求: 1.硕士研究生及以上学历，金融工程、金融科技、数量经济、风险管理、数学、统计、计算机等相关专业，具备扎实的数理功底； 2.具有3年以上金融衍生工具估值定价、风险计量模型开发或验证相关工作经历； 3.具备良好的编程、数据分析能力，熟练使用C 、Python、MATLAB等一种或多种编程语言进行复杂衍生品定价、风险计量模型开发，有人工智能（含机器学习）、风险计量引擎建设或境外模型风险管理经验者优先； 4.具备较强的沟通能力、责任心和团队合作精神，有较强的抗压能力。 根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。